Programme provisoire des 42e Journées de Statistique à Marseille

Mis à jour le 19 Mai 2010 09:20


Lundi 24 mai
Matin
09h : Accueil Tutoriel
Tutoriel « Environnement »
12h30 : Repas
Après-midi
14h : Tutoriel « Environnement »
suite

½ Journée STID

Première partie

15h30 : Pause
16h : Tutoriel « Environnement »
suite
suite



Mardi 25 mai
Matin 9h : Accueil
10h30 : Ouverture des Journées
11h : Séance Inaugurale : Paul Champsaur
11h50 : Conférence Le Cam : Emmanuel Candès
12h40 : Repas
Après-midi 14h30 : « Hommage D. Schwartz »
en partenariat avec Sanofi-Aventis
14h30 : Jean-Yves Dauxois 14h30 : John P. Nolan
15h15 : Ingo Steinwart 15h15 : Tilman Gneiting
16h00 : Pause

16h20 :

« Hommage D. Schwartz » 

en partenariat avec Sanofi-Aventis

16h20 : Sessions en parallèle :

18h00 Assemblée Générale de la SFDS


Mercredi 26 mai
Matin 09h15 :  Soumendra Lahiri 09h00 : Accueil des  Tutoriels
 « Flux » et   « Incertitudes »
10h00 : Pause

10h20 : Sessions en parallèle

12h00 : Repas
Après-midi
  • Croisière Calanques Cassis
  • Balade Calanques Luminy
  • Pétanque
  • Cave de Cassis
  • Visite Marseille Vieux Port

14h : Tutoriels « Flux » et  « Incertitudes »

Soirée 19h : Gala au Palais du Pharo




Jeudi 27 mai
Matin 09h00 : Prix Pierre-Simon Laplace
Récipiandaire
: Anestis Antoniadis, Orateur: Irène Gijbels
09h45 : Stéphane Loisel 09h45 : Catherine Matias
10h30 : Pause

10h50 : Sessions en parallèle

12h30 : Repas
Après-midi 14h00 : Table Ronde
Statistique et Vie  Privée
14h00 : Markus Reiss
14h00 : Hein Putter

14h45 : Sessions en parallèle

16h25 : Pause

16h45 : Sessions en parallèle

18h25 : fin des exposés

19h : Cocktail d'accueil à la ville de Marseille



Vendredi 28 mai
Matin 09h00 : John Einmhal 09h00 : Omiros Papaspiliopoulos
09h45 : Axel Munk 09h45 : Christian-Yann Robert
10h30 : Pause

10h50 : Sessions en parallèle

12h30 : Repas
Après-midi 14h : Jean-Michel Loubes 14h : Alexandre Tsybakov

14h45 : Sessions en parallèle

16h45 : Clôture des Journées



Lundi 24 Mai

Accueil - Tutoriel Environnement, 10:00-12:30

Chaired by Liliane Bel

Demi Journées STID, 13:30-17:30

Chaired by JM Poggi
  1. Introduction à  la statistique spatiale,
    Edith Gabriel
  2. Enseignement à  distance : l'expérience du Master statistique et économétrie de Toulouse,
    Anne Ruiz-Gazen, Christine Maurel.
  3. Analyse de données avec R - Complémentarité des méthodes d'analyse factorielle et de classification,
    François Husson, Julie Josse, Jérôme Pagès.
  4. Analyse de la consommation médicale des cheminots,
      Aude Guiraudou (STID Avignon) lauréate du prix SFdS-STID du meilleur stage.


Tutoriel Environnement - suite, 13:30-17:30

Chaired by Liliane Bel

Mardi 25 Mai

Accueil-Réception, 09:00-10:30

Ouverture des journées, 10:30-11:00

Séance inaugurale : Paul Champsaur, 11:00-12:00

Conférence Le Cam : Emmanuel Candès, 12:00-13:00

J. Y. Dauxois, 14:30-15:15

Statistique semi-paramétrique ou non paramétrique des risques concurrents.

John P. Nolan, 14:30-15:15

Stable distributions: models for heavy tailed data.

Hommage D. Schwartz 1 (en partenariat avec Sanofi-Aventis), 14:30-16:00

Introduction : 14h30-14h45 Daniel Schwartz (Philippe Lazar, Ancien directeur général de l’INSERM).
  1. 14h45-15h00 Un état de santé : l’obésité (Pierre Ducimetière, Directeur de recherche honoraire à l’INSERM)

  2. 15h00-15h15 Un facteur de risque comportemental : le tabac (Catherine Hill, Épidémiologiste à l’Institut Gustave Roussy)

  3. 15h15-15h30 Une pathologie du vieillissement : la maladie d’Alzheimer (Annick Alpérovitch, Directeur de recherche émérite à l’INSERM, Inserm U708-UPMC Neuroépidémiologie)

  4. 15h30-15h45 Un facteur de risque environnemental : l’amiante (Marcel Goldberg, Professeur de santé publique, Épidémiologie des déterminants professionnels et sociaux de la santé, et Denis Hémon, Directeur de recherche à l’INSERM, Épidémiologie environnementale des cancers, CESP Centre de recherche en Épidémiologie et Santé des Populations - U1018 Inserm)

  5. 15h45-16h15 : Discussion générale à partir des quatre interventions.



Ingo Steinwart, 15:15-16:00

Theory and practice of kernel-based statistical learning methods.

Tilman Gneiting, 15:15-16:00

Matern Cross-Covariance Functions for Multivariate Random Fields.

Hommage D. Schwartz 2 (en partenariat avec Sanofi-Aventis), 16:20-18:00


  1. 16h30-16h45 L'essai thérapeutique pragmatique (Schwartz et Lellouch, 1967) et sa postérité (Joël Coste, PU-PH, Unité de Biostatistique et d'Épidémiologie, Hôpital Cochin, Université Paris Descartes)

  2. 16h45-17h00 Analyse statistique de paramètres causaux en épidémiologie (Antoine Chambaz, Maître de conférence à l’Université de Paris-Descartes, MAP5, Université Paris-Descartes et CNRS)

  3. 17h00-17h15 Modélisation des infections grippales : aspects statistiques (Pierre-Yves Boëlle, MCU-PH, Université Pierre et Marie Curie, INSERM U707, AP-HP)

  4. 17h15 - 17h30 Modélisation mécanistique appliquée au VIH (Rodolphe Thiébaut, INSERM U897 "Épidémiologie et Biostatistique", ISPED, Bordeaux)

  5. 17h30 – 18h Discussion générale à partir des quatre interventions.

Econométrie, 16:20-18:00

  1. Les prix à terme de l'électricité sur le marché britannique, une approche par la cointégration,
    Jérémy Froger, Muriel Renault.
  2. La tendance de l'économie souterraine, au niveau d'un pays pendant la période de transition,
    Tudorel Andrei, Andreea Iluzia Iacob, Claudiu Herteliu.
  3. La méthode d'évaluation contingente appliquée au ruissellement érosif : une nouvelle approche de l'estimation du consentement à  payer.,
    Dimitri Laroutis, Patrice Lepelletier.
  4. A test of endogeneity in quantiles,
    tae-hwan kim, christophe muller.
  5. Méthodes de détection des unités atypiques: Cas des enquêtes structurelles ukrainiennes,
    Michel Grun-Rehomme, Olga Vasechko.

Statistique spatiale 1, 16:20-18:00

  1. Régression quantile spatiale localement linéaire, (40min)
    Marc Hallin, Zudi Lu, Keming Yu.
  2. Robust quantile estimation and prediction for spatial processes,
    Baba Thiam, Sophie Dabo-Niang.
  3. Régression et prédiction non-paramétrique spatiale,
    Sophie Dabo-Niang, Anne-Françoise Yao.
  4. Modélisation des dépassements de seuils pour un processus observé à  des temps irréguliers,
    Raillard Nicolas.

Biostatistique 1 : génome, 16:20-18:20

  1. Détection de sélection darwinienne sur un gène par une approche sans vraisemblance,
    Aude Grelaud, Christian Robert, François Rodolphe.
  2. Détection de QTL en interactions,
    Céline Delmas, Charles-Elie Rabier.
  3. Processus de tests de rapports de vraisemblance pour la détection de QTL,
    Charles-Elie Rabier, Jean-Marc Azaïs, Céline Delmas.
  4. Tests multiples pour la comparaison des probabilités de survenue d'une infidélité de transcription dans des ARNm sains et cancéreux,
    Olivier Collignon, Marie Brulliard, Jean-Marie Monnez, Pierre Vallois, Benoit Thouvenot, Sandrine Jacquenet, Virginie Ogier, Olivier Roitel, Bernard E. Bihain.
  5. Détection d'interaction de gènes à  l'échelle du génome,
    Mathieu Emily.
  6. Inférence sur réseaux géniques par Analyse en Facteurs,
    Yuna Blum, Chloé Friguet, Sandrine Lagarrigue, David Causeur.

Données censurées - Survie, 16:20-18:00

  1. Prédiction de la fonction de survie par sélection de modèle,
    Ion Grama, Jean-François Petiot.
  2. Extensions du test du logrank aux données censurées par intervalle,
    Fanny Leroy, Ludovic Trinquart.
  3. Analyse bayésienne de données de survie discrètes sujettes à  censure informative avec un modèle à  effets aléatoires partagés reparamétré,
    Sophie Ancelet-Enjalric, Elise de la Rochebrochard, Jean Bouyer.
  4. Modèle de fragilité et algorithme EM stochastique,
    Charles El-Nouty, Estelle Kuhn.
  5. Détection de rupture dans un modèle exponentiel,
    Olivier Lopez, Vladimir Spokoiny.

Chaîne de Markov - Processus, 16:20-18:00

  1. Estimation de l'ordre d'une chaîne de Markov cachée à  émissions de la famille exponentielle,
    Cécile Low-Kam, André Mas.
  2. Vitesse de convergence en M-estimation de données markoviennes,
    Hervé Loïc, Ledoux James, Patilea Valentin.
  3. Estimation non paramétrique pénalisée de la dérivée de la densité d'un processus de diffusion,
    Emeline schmisser.
  4. Tester si un processus de Poisson est modifié en admettant que certains événements ponctuels se regroupent en classes,
    Franz Streit.
  5. Modèles de comptage appliqués aux décisions de candidature aux offres d'emploi sur le web,
    Julie Séguéla, Gilbert Saporta.

Mercredi 26 Mai


Tutoriel "Flux de données", 09:00-17:00

Chaired by Christian Derquennes, salle Info 9015

Tutoriel "Incertitudes", 09:00-17:00

Chaired by Christian Derquennes,  salle Info 9017

Soumendra Lahiri, 09:15-10:00

Frequency Domain Empirical Likelihood Method for Irregularly Spaced Spatial Data.

Recensements, 10:20-11:40 (groupe SES)

  1. Recensement en France : le point de vue de l'INSEE,
    François Clanché,.
  2. Recensements de population : nouvelles méthodes, nouveaux défis,
    Jean-François Royer
  3. Recensement en France : le point de vue des communes,
    Marie-Hélène Boulidard.
  4. Recensement en Italie : le point de vue de l'ISTAT,
    Fabio Crescenzi.

PLS, 10:20-12:00

  1. Analyse canonique généralisée régularisée et approche PLS,
    Arthur Tenenhaus, Michel Tenenhaus.
  2. Kernel Generalized Canonical Correlation Analysis,
    Arthur Tenenhaus.
  3. The Non-Metric Partial Least Squares approach,
    Giorgio Russolillo.
  4. An integrated PLS Regression-based approach for multidimensional blocks in PLS path modeling,
    Vincenzo Esposito Vinzi, Giorgio Russolillo, Laura Trinchera.
  5. La régression multivariée contrainte PLS,
    Philippe Casin, Francois Marque.

Statistique spatiale 2 - Champs de Markov, 10:20-12:00

  1. Etude statistique du coefficient de covariation symétrique signé,
    Bernédy Kodia, Bernard Garel.
  2. Mise en oeuvre du krigeage sur arbre.,
    Edwige Polus, Chantal de Fouquet.
  3. Les dimensions Fractals : Mythes et réalités écologiques,
    Nicolas Bez.
  4. Schéma d'échantillonnage pour les campagnes de mesures de la qualité de l'air : une approche par optimisation,
    Thomas Romary, Chantal De Fouquet, Laure Malherbe.

Séries temporelles 1, 10:20-11:40

  1. Analyse asymptotique des processus autoregressifs de bifurcation avec données manquantes,
    de Saporta Benoîte, Gégout-Petit Anne, Marsalle Laurence.
  2. Modélisation et prévision des prix du CPC,
    Delphine Blanke, Denis Bosq.
  3. Méthodes récursives en estimation et prévision non paramétriques,
    Amiri Aboubacar.
  4. Une méthode de segmentation pour le traitement de séries temporelles,
    Christian Derquenne.

Plan d'expérience - Qualité - Fiabilité, 10:20-12:20

  1. Querelle de voisinage dans les plans en cross-over,
    Pierre Druilhet.
  2. Qualité des plans d'expériences SFD de grande dimension pour l'analyse de sensibilité,
    Olivier Vasseur, Magalie Claeys-Bruno, Michelle Sergent.
  3. Utilisation d'un Modèle d'Equations Structurelles de type PLS à  la validation d'un questionnaire de Culture de Sécurité,
    Izotte Marion, Occelli Pauline, Domecq Sandrine, Quenon Jean Luc.
  4. Evaluation de performances des systèmes d'attente fiables,
    Smail Adjabi, Karima Lagha.
  5. Régression pour les évènements récurrents : application à  la maintenance imparfaite des systèmes réparables,
    Vincent Couallier, Genia Babykina.
  6. Genèse et estimation d'un modèle de fiabilité en baignoire et à tauxde défaillance borné,
    Edwige Idee, Lambert Pierrat.

Biostatistique 2 : épidémiologie, 10:20-11:40

  1. Approche variationnelle pour la cartographie spatio-temporelle du risque en épidémiologie à  l'aide de champs de Markov cachés,
    David Abrial, Lamiae Azizi, Myriam Charras-Garrido, Florence Forbes.
  2. Sur les modèles de comptage à  inflation de zéro avec application à  la modélisation de la tendance dans la prévalence de certaines maladies allergiques liées au travail en France de 2001 à  2007,
    Joseph Ngatchou-Wandji, Christophe Paris.
  3. Surveillance de la contamination chimique en Méditerranée basée sur les capacités accumulatrices de la moule : détermination d'une réponse universelle de capteur.,
    Marc Bouchoucha, Michel Lhermine, Jean-Claude Franc, François Galgani, Bruno Andral, Pierre Boissery.
  4. Essais de modélisation de l'épilepsie en Tunisie: Théorie et application basées sur des modèles de régression logistique,
    Abdelwaheb Daouthi, Mohamed Dogui, Abdeljelil Farhat.


Jeudi 27 Mai


Prix Simon Laplace: Anestis Antoniadis et Irène Gijbels, 09:00-09:45

Stéphane Loisel, 09:45-10:30

Dépendance stochastique en théorie de la ruine et en actuariat.

Catherine Matias, 09:45-10:30

Réseaux en biologie moléculaire : inférence, analyse, évolution.

Partenariat AXA : Finance - Assurance - Actuariat, 10:50-12:50

  1. Extremal events in a bank operational losses, (40min)
    Hela Dahen, Georges Dionne, Daniel Zajdenweber.
  2. Risques extrêmes en assurance vie,
    Johan Attal.
  3. Modélisation multivariée des comportements à  risque des conducteurs d'automobile,
    Mériem Maatig.
  4. Facteurs explicatifs du rachat en Assurance-Vie : classification et prévisions du risque de rachat,
    Xavier Milhaud, Stéphane Loisel, Véronique Maume-Deschamps.
  5. Modélisation bayésienne hiérarchique pour l'estimation de matrice de covariance - Application à  la gestion actif-passif de portefeuilles financiers,
    Mathilde Bouriga, Olivier Féron, Jean-Michel Marin, Christian.P Robert.

Biostatistique 3 : modèles à  effets mixtes, 10:50-12:10

  1. Les modèles de Markov cachés à  effets mixtes,
    Maud Delattre.
  2. Evaluation et optimisation des protocoles de prélèvements dans les études pharmacocinétiques en crossover analysées par des modèles non linéaires à  effets mixtes,
    Thu Thuy Nguyen, Caroline Bazzoli, France Mentré.
  3. Incorporation de fonction de coûts pour l'optimisation de protocoles dans les modèles non linéaires à effets mixtes : application à la pharmacocinétique de la zidovudine et de son métabolite actif,
    Caroline Bazzoli, Emanuelle Comets, Sylvie Retout, France Mentré.
  4. Amélioration des propriétés de mesure d'un questionnaire de satisfaction des patients hospitalisés : application d'un modèle de mesure à  variable latente centrale,
    Tricaud-Vialle Sophie, Morineau Alain.


Apprentissage - Classification 1, 10:50-12:30

  1. Les transformations de Schoenberg: propriétés et applications en Analyse des Données,
    François Bavaud.
  2. Condition nécessaire et suffisante de convergence en loi de l'estimateur des plus proches voisins,
    Alain Berlinet, Rémi Servien.
  3. Choix d'un indice de capabilité basé sur des objectifs industriels: proportion de non-conformes et centrage,
    Grau Daniel.
  4. Exploitation of Unsupervised Cumulative Precision Measures for Efficient Clustering Quality Estimation,
    Jean-Charles Lamirel.
  5. Algorithme des k plus proches voisins pondérés et application en diagnostic,
    Eve Mathieu-Dupas.

Sondage - Statistique publique, 10:50-12:30

  1. Résultats asymptotiques pour la méthode systématique de Deville,
    Guillaume Chauvet, Jean-Claude Deville.
  2. Propriétés asymptotiques d'estimateurs non paramétriques model-based de la fonction de répartition sur un petit domaine,
    Sandrine Casanova, Eve Leconte.
  3. Inégalités de concentration pour le sondage aléatoire simple,
    Daniel Bonnery.
  4. Multilevel models ans small area estimation in the context of Vietnam living standards surveys,
    Phong Nguyen, Dominique Haughton, Irene Hudson, John Boland.
  5. Les statistiques ethniques sont-elles éthiques ?,
    Stéphane Jugnot.

Statistique des processus de type fractal, 10:50-11:50

  1. Estimation du paramètre de longue mémoire de séries temporelles non linéaires,
    Marianne Clausel, François Roueff, Murad Taqqu, Ciprian Tudor.
  2. On the identification of hidden pointwise Hölder exponents,
    Antoine Ayache, Qidi Peng.
  3. Modélisation d'une série financière par mouvement Brownien multi-fractionnaire parcimonieux,
    Pierre R. Bertrand, Abdelkader Hamdouni, Nabiha Haouas, Samia Khadraoui.

Table Ronde (Statistique et Vie Privée), 14:00-16:25

  1. Anne-Marie Benoit, Maison des sciences de l'Homme de Grenoble,
  2. Marcel Goldberg, INSERM,
  3. François Héran, INED,
  4. Catherine Quantin, CHU de Dijon.

Markus Reiss, 14:00-14:45

Asymptotic equivalence and sufficiency for volatility estimation under microstructure noise.

Hein Putter, 14:00-14:45

Frailties in multi-state models: Are they identifiable? Do we need them?

Partenariat Danone : Biostatistiques 4: Tests multiples - Risques alimentaires, 14:45-16:25

  1. Comparaisons généralisées par paires pour la comparaison de deux groupes,
    Marc Buyse.
  2. Forces et faiblesses de différentes approches statistiques pour l'analyse d'évènements récurrents,
    Jérôme Tanguy, Anissa Elfakir, Sébastien Marque.
  3. Application des cartes de Kohonen aux bases de données nutritionnelles,
    Sonia Fortin, Pascale Rondeau, Sébastien Marque.
  4. Extraction de systèmes de consommation alimentaire utilisant la Nonnegative Matrix Factorization (NMF) pour l'évaluation des choix alimentaires,
    Mélanie Zetlaoui, Stéphan Clémençon, Max Feinberg, Philippe Verger.

Données fonctionnelles, ST1 , 14:45-16:25

  1. Méthode de lissage bayésienne tempérée pour estimer les paramètres d'un modèle d'équation différentielle (40min),
    David Campbell, Russell Steele.
  2. Découpage de courbes de densité : Application au dépistage du cancer,
    Fabrice Morlais, Frédéric Ferraty, Philippe Vieu.
  3. Prédiction en régression linéaire fonctionnelle avec variable d'intérêt fonctionnelle,
    Christophe Crambes, André Mas.
  4. Semiparametric models with functional reponses in a survey sampling setting : model assisted estimlation of electricity consumption curve,
    Herve Cardot, Etienne Josserand.

Apprentissage - Classification 2, 14:45-16:05

  1. Etude comparée de classifications sur matrices très creuses et de grandes dimentions,
    Mireille Gettler Summa, Francesco Palumbo, Cristina Tortora.
  2. Inégalités d'oracle exactes pour la prédiction d'une matrice en grande dimension,
    Stéphane Gaiffas, Guillaume Lecué, Alexandre Tsybakov.
  3. Vitesse minimax du regret interne en prédiction de suites individuelles,
    Sebastien Gerchinovitz.
  4. Discrimination et Classification supervisée en référence à  des prototypes,
    Stéphane Verdun, Véronique Cariou, El Mostafa Qannari.

Environnement - Changement climatique 1, 14:45-16:25

  1. Changements climatiques passés reconstruits à  partir du pollen : Vers une modélisation statistique basée sur les mécanismes,
    Vincent Garreta.
  2. Processus max-stables pour extrêmes climatiques. Application aux hauteurs de neige extrêmes en Suisse,
    Juliette Blanchet.
  3. Analyse bayésienne hierarchique de données d'avalanches et de bilans de masse glaciaires pour l'obtention de proxys climatiques en haute montagne,
    Nicolas Eckert, Emmanuel Thibert.

Partenariat avec Servier : Biostatistique et médecine, 14:45-16:25

  1. Etudes des lésions pulmonaires chez le porc : una analyse symbolique sur des concepts issus de l'approche classique,
    Christelle Fablet, Carole Toque, Stéphanie Bougeard, Edwin Diday.
  2. Procédures d'inférence bayésienne pour des dispositifs adaptatifs de recherche de doses dans les études cliniques,
    Bruno Lecoutre, Gérard Derzko.
  3. Proposition et étude longitudinale d'un indicateur de la performance avec un implant cochelaire,
    Julie Bestel, Pierre-Louis Gonzalez, Nathalie Noel-Petroff, Thierry Van Den Abbeele.
  4. Risque de Lentigines et comportement d'exposition et protection face au soleil,
    Emmanuelle Mauger, Khaled Ezzedine, Randa Jdid, Olivier Nageotte, Julie Latreille, Pilar Galan, Serge Hercberg, Christiane Guinot.
  5. Fonction d'influence pour la reconstruction de phylogénies robustes,
    Mahendra Mariadassou, Avner Bar-Hen.

Image, 14:45-16:05

  1. Contribution à  la squelettisation en niveaux de gris,
    Rabaa Youssef, Sylvie Sevestre-Ghalila, Anne Ricordeau.
  2. Décisions en environnement non stationnaire par méthodes d'ensembles via One-class SVM - application à  la segmentation d'images texturées,
    Beauseroy Pierre, Smolarz André, He Xiyan.
  3. Réduction de dimension par un nouvel estimateur de la distance de patrick Fisher à l'aide des fonctions orthogonales,
    Faouzi Ghorbel, Wissal Drira.
  4. Estimation du paramètre du champ de Ising et fonction de partition,
    Jean-François Giovannelli.

Séries temporelles 2 : mémoire longue, 16:45-18:25

  1. Test de comparaison du paramètre de longue mémoire,  (40min)
    Frédéric Lavancier, Anne Philippe, Donatas Surgailis.
  2. Time varying fractionally integrated model,
    Ben Nasr Adnen, Boutahar Mohamed.
  3. Structural change and long memory in the dynamic of U.S. inflation process,
    Mustapha Belkhouja, Mohamed Boutahar.
  4. Réalisation d'un modèle de prévision à  court, moyen et long terme de l'activité d'un transporteur.,
    Wilfried Despagne.

Données fonctionnelles, ST2 , 16:45-18:25

  1. Utilisation de tests de structure en régression sur variable fonctionnelle.,  (40min)
    Laurent Delsol, Frédéric Ferraty, Philippe Vieu.
  2. A Functional Regression Approach for Prediction in a District-Heating System,
    Aldo Goia.
  3. Functional common principal components models,
    Graciela Boente, Daniela Rodriguez, Mariela Sued.
  4. Sélection de modèle incluant des composantes principales,
    Alois Kneip, Pascal Sarda.

Apprentissage 3 - Sélection de modèle, 16:45-18:25

  1. Courbes Principales et Sélection de Modèle,
    Aurélie Fischer.
  2. Estimation de la fonction de répartition conditionnelle à  partir de données censurées par intervalle, cas 1, par sélection de modèles.,
    Sandra Plancade.
  3. Clustering et sélection de variables sur des données génétiques,
    Dominique Bontemps, Wilson Toussile.
  4. Bornes de Risque pour CART en Classification,
    Servane Gey.
  5. Bornes de risque pour les forêts purement uniformément aléatoires,
    Robin Genuer.

Environnement - Changement climatique 2, 16:45-18:05

  1. Homogénisation de séries climatiques,
    Olivier Mestre, Victor Venema.
  2. Modélisation statistique des changements climatiques, détection, et attribution,
    Aurélien Ribes.
  3. Modèle linéaire mixte avec segmentation : application à  la détection de changements dans les dates de vendanges,
    Emilie Lebarbier, Franck Picard, Eva Budinska, Stéphane Robin.
  4. Sélection bayésienne de variables pour les modèles d'état dans le cadre de reconstructions climatiques,
    Ophélie Guin, Philippe Naveau.

Extrêmes, 16:45-18:05

  1. Estimation de courbes de niveaux extrêmes pour des lois à  queues lourdes,
    Abdelaati Daouia, Laurent Gardes, Stéphane Girard, Alexandre Lekina.
  2. Une méthode de folding pour des extrêmes multivariés avec application à  l'estimation de la mesure de probabilité spectrale,
    Armelle Guillou, Philippe Naveau, Alexandre You.
  3. Estimation de quantiles extrêmes et de probabilités d'événements rares,
    Arnaud Guyader, Nicolas Hengartner, Eric Matzner-Lober.
  4. Estimation de queues bivariées,
    Elena Di Bernardino, Véronique Maume-Deschamps, Clémentine Prieur.

Graphes - Modèles graphiques, 16:45-18:25

  1. Gaussian Faithful Markov Trees,
    Dhafer Malouche, Bala Rajaratnam.
  2. Modèles de graphe aléatoire à  classes chevauchantes pour l'analyse des réseaux,
    Pierre Latouche, Etienne Birmelé, Christophe Ambroise.
  3. Accuracy of Variational Estimates for Random Graph Mixture Models,
    Steven Gazal, Jean-Jacques Daudin, Stéphane Robin.
  4. Consistance des estimateurs variationnels pour un modèle de graphe aléatoire,
    Alain Celisse, Jean-Jacques Daudin.
  5. Convergence de la constante de Cheeger de graphes de voisinage.,
    Ery Arias-Castro, Bruno Pelletier, Pierre Pudlo.


Vendredi 28 Mai

John. Einmhal, 09:00-09:45

Estimating extreme quantile regions for multivariate regularly varying distributions.

Omiros Papaspiliopoulos, 09:00-09:45

Builidng bridges: an overview of data augmentation methods for estimation of diffusion processes.

Christian-Yann Robert, 09:45-10:30

Processus ponctuels de dépassement : convergence et estimation.

Axel Munk, 09:45-10:30

Statistical Multiscale Analysis: From Biomembranes to Biomolecular Microsopy.

Statistique mathématique 1, 10:50-12:30

  1. Le conflit "Entropie vs Variance" pour des familles de lois bivariées,
    Rémy Landri.
  2. Test d'adéquation pour la loi gaussienne inverse basé sur la propriété de Matsumoto-Yor,
    Efoevi Angelo Koudou, Severien Nkurunziza.
  3. Estimation du paramètre de distribution de la distribution binomiale négative : a priori, effort d'échantillonnage, et information,
    Lise Vaudor.
  4. Sur les estimateurs du maximum du vraisemblance dans les modèles multiplicatifs de Poisson et binomiale négatif,
    Lucien Diégane Gning, Daniel Pierre Loti Viaud.
  5. Imputation des données manquantes: Comparaison de différentes approches,
    Mélanie Glasson-Cicognani, André Berchtold.

Logiciels - Enseignements, 10:50-12:10

  1. Le Package R ConvergenceConcepts : un nouvel outil graphique pour l'étude de quelques modes de convergence de variables aléatoires,
    Pierre Lafaye de Micheaux, Benoît Liquet.
  2. Graphes, statistiques au format Web,
    Laurent Barthon.
  3. Difficultés suscitées par les tests inductifs paramétriques chez des étudiants en sciences humaines,
    Noelle Zendrera.
  4. Statistique et compréhension de la vie quotidienne : un objectif pour l'enseignement de la statistique,
    Alain Bihan-Poudec.

Séries temporelles 3 - Processus, 10:50-12:0

  1. Blind forecasting for Gaussian time-series,
    Thibault Espinasse, Fabrice Gamboa, Jean-Michel Loubes.
  2. Estimation des modèles VARMA structurels avec innovations linéaires non corrélées mais non indépendantes,
    Yacouba Boubacar Mainassara, Christian Francq.
  3. Estimation adaptative des modèles vectoriels autoregréssifs avec une variance dependant du temps,
    Valentin Patilea, Hamdi Raissi.
  4. Technique de rééchantillonnage et estimation de l'ordre d'un modèle ARMA avec des données incomplètes,
    Abdelaziz El Matouat, Hassania Hamzaoui, Freedath Djibril Moussa.

Statistique non (semi) paramétrique 1, 10:50-12:50

  1. Estimation dans un modèle défini par des équations estimantes conditionnelles pour des données fonctionnelles, Matthieu Saumard, Valentin Patilea.
  2. Efficacité semi paramétrique pour la méthode des moments généralisée,
    Paul Rochet, Jean-Michel Loubes.
  3. Estimation récursive en régression inverse par tranche (sliced inverse regression),
    Thi Mong Ngoc Nguyen, Jérôme Saracco.
  4. Régression semi-paramétrique de variables explicatives de dénombrement,
    Belkacem Abdous, Célestin Kokonendji, Tristan Senga Kiessé.
  5. Régression inverse par tranches pour une population stratifiée,
    Marie Chavent, Vanessa Kuentz, Benoit Liquet, Jérôme Saracco.
  6. Estimation non paramétrique des ensembles de niveaux de la régression,
    Laloe Thomas.

Fiabilité - Incertitudes (session du groupe), 10:50-12:50

  1. Estimation de modèles markoviens discrets dans un cadre industriel fiabiliste à  données manquantes,
    Alberto Pasanisi, Shuai Fu, Nicolas Bousquet.
  2. Stratification Directionnelle adaptative,
    Miguel Munoz Zuniga, Garnier Josselin, Remy Emmanuel, Etienne de Rocquigny.
  3. Evaluation d'un risque d'inondation fluviale par planification séquentielle d'expériences,
    Aurélie Arnaud, Julien Bect, Mathieu Couplet, Alberto Pasanisi, Emmanuel Vazquez.
  4. Caractérisation des coefficients de Strickler d'un fleuve par inversion probabiliste,
    Mathieu Couplet, Laurent Lebrusquet, Alberto Pasanisi.
  5. Polynômes de chaos sous Scilab via la librairie NISP,
    Michaël Baudin, Jean-Marc Martinez.
  6. Analyse de sensibilité d'un robinet à  soupape à  l'aide de développements sur chaos polynomial,
    Marc Berveiller, Géraud Blatman, Jean-Marc Martinez.

Statistique bayésienne, 10:50-12:30

  1. Approche bayésienne des modèles à  équations structurelles,
    Séverine Demeyer, Nicolas Fischer, Gilbert Saporta.
  2. Bayesian variable selection for probit mixed models,
    Baragatti Meïli.
  3. Estimation de la variance généralisée,
    Thu Pham-Gia.
  4. Processus Stick-Breaking et extensions pour le traitement bayésien de processus ponctuels,
    Florencia Chimard, Jean Vaillant.
  5. Bayesian Nonparametric Inference of decreasing densities,
    Soleiman Khazaei, Judith Rousseau.

Jean-Michel Loubes, 14:00-14:45

Alexandre Tsybakov, 14:00-14:45

Estimation de matrices de faible rang en grande dimension.

Statistique mathématique 2 : rupture/algorithme, 14:45-16:05

  1. Algorithme rapide pour la détection optimale des ruptures,
    Guillem Rigaill.
  2. Echantillonnage de champs gaussiens de grande dimension,
    Olivier Feron, François Orieux, Jean-François Giovannelli.
  3. Méthodes non linéaires pour des problèmes statistiques inverses,
    Barbillon Pierre, Celeux Gilles, Grimaud Agnès, Lefebvre Yannick, De Rocquigny Etienne.
  4. Modèles génératifs de rangs relatifs à  un algorithme de tri par insertion,
    Christophe Biernacki, Julien Jacques.

Mélanges -Modèles latents, 14:45-16:05

  1. Approche bayésienne variationnelle pour l'agrégation de modèles en classification.,
    Stevenn Volant, Marie-Laure Martin-Magniette, Stéphane Robin.
  2. Classification basée sur des mélanges de modèles hiérarchiques bivariés,
    Vera Georgescu, Nicolas Desassis, Samuel Soubeyrand, André Kretzschmar, Rachid Senoussi.
  3. Estimation d'un modèle à  blocs latents par l'algorithme SEM,
    Christine Keribin, Gérard Govaert, Gilles Celeux.
  4. Partition latente et dégénérescence dans les mélanges gaussiens,
    Christophe Biernacki.
  5. Modèles linéaires généralisés à  facteurs: une estimation par algorithme EM local,
    Xavier Bry, Christian Lavergne, Mohamed Saidane.

Statistique semi(non) paramétrique 2, 14:45-16:05

  1. Bootstrap dans l'estimation de la densité par la méthode du noyau,
    Smail Adjabi, Mouloud Cherfaoui.
  2. Réduction itérative du biais pour des lisseurs multivariés,
    Pierre-André Cornillon, Nick Hengartner, Eric Matzner-Lober.
  3. Sur l'estimation du support d'une densité,
    Gérard Biau, Benoît Cadre, Bruno Pelletier.
  4. Aspect brownien d'un test semi-paramétrique d'indépendance,
    Bernard Colin, Ernest Monga.

Analyse factorielle et analyse des données, 14:45-16:25

  1. Analyse en axes principaux de variables symboliques de type histogramme.,
    Sun Makosso Kallyth, Edwin Diday.
  2. Application de l'Analyse des Correspondances Ordinales au suivi d'espèces végétales aquatiques.,
    Claude Manté, Guillaume Bernard, Patrick Bonhomme.
  3. ACP projetée de données séquentielles,
    Jean-Marie Monnez.
  4. Variabilité des dimensions en ACP : cas complet et incomplet,
    Julie Josse, François Husson.
  5. L'analyse exploratoire multidimensionnelle d'un modèle structurel fondée sur une classe de critères de covariance généralisée,
    Xavier Bry, Patrick Redont, Thomas Verron.

Ondelettes, 14:45-15:45

  1. Classification non supervisée des données fonctionnelles avec ondelettes,
    Anestis Antoniadis, Xavier Brossat, Jairo Cugliari, Jean-Michel Poggi.
  2. Trajectory prediction by functional regression in sobolev space,
    Kairat tastambekov, Stéphane puechmorel, Daniel Delahaye, Christophe Rabut.
  3. Méthodes multivariées combinant ondelettes et analyse en composantes principales pour le débruitage de données issues de spectrométrie de masse,
    Elise Mostacci, Caroline Truntzer, Hervé Cardot, Patrick Ducoroy.

Statistiques et applications, 14:45-16:05

  1. Estimation indirecte de l'âge en paléodémographie : approche bayésienne,
    Henri Caussinus, Daniel Courgeau, Isabelle Séguy, Luc Buchet.
  2. Masses des lois multinomiales négatives. Application au traitement d'images polarimétriques.,
    Phlippe Bernardoff, Florent Chatelain, Jean-Yves Tourneret.
  3. Air-Conditioning Effect Estimation For Mid-Term Forecasts of Tunisian Electricity Consumption,
    Mhamdi Farouk, Ould Mahmoud Mouhamed Mouhamed, Jaà¯dane Mériem, Souissi Jomaa.
  4. Estimation de densité via un algorithme EM-Kernel,
    Catherine Aaron.
  5. Prix du meilleur stage de l'ENSAI

Cloture des journées, 16:45-17:00